Trading System: Cos’è e Perchè è Importante?

Sapevate che il 60-70% delle contrattazioni del mercato azionario e del forex sono gestite da robot?

La grande pressione a cui sono sottoposti i trader mina la loro capacità di reazione al mercato, cosa che potrebbe voler dire perdita di denaro.

In soccorso dei broker, fortunatamente, sono arrivati i trading systems.

Questi algoritmi, dopo un’attenta compilazione da parte dei trader, rispondono in maniera reattiva al mercato. Scopriamo insieme cosa sono nel dettaglio.

Cosa sono i trading systems

Un trading system è programma automatico che analizza e comunica i dati significativi del mercato mettendoli a disposizione dei trader.

Quest’attività permette di escludere dalle operazioni di borsa il fattore emotivo, principale colpevole, a volte, di scelte incoerenti con la strategia di investimento pianificata all’origine.

I dati da cui questo sistema parte, sono di due categorie:

dal valore di un titolo in un determinato periodo temporale;

ulteriori termini di raffronto, ovvero le condizioni necessarie allo sviluppo dei dati di mercato.

Nella quasi totalità questi algoritmi sono realizzati utilizzando Phyton, uno tra i linguaggi informatici più performanti quando si parla di programmazione, ancor più di C o C++.

Dopo la scrittura da parte dei programmatori e dopo accurati test, questi sistemi vengono interfacciati con i procedimenti che lavorano in borsa (programmi di banche, piattaforme di trading, ecc.).

È possibile utilizzare questi utili strumenti su MetaTrader4 (MT4) sulla quale sono presenti, ad esempio, AvaTrade o Markets.com, mentre l’applicazione di questo tipo di strumenti non è consentita su broker CFD come eToro o Plus500.

Trading system gratuiti

Non è difficile imbattersi in rete su portali che propongono strumenti di trading gratuiti.

Tuttavia, nella quasi totalità dei casi ci sarà poi da fare una cospicua spesa per la formazione.

Cercando bene però, potrete rintracciare alcuni tutorial per realizzare il vostro sistema partendo da un file Excel.

Un altro approccio, alternativo ai trading system, è quello relativo all’analisi del grafico.

Un approccio semplicistico, anche se tutt’altro che elementare per leggere in anticipo ciò che potrà accadere sui mercati.

Nel campo degli investimenti di borsa è estremamente importante pianificare e mettere in atto una strategia nella maniera più coerente possibile.

Fondamentale è anche il settaggio degli stop-loss, strumenti che possono limitare le perdite sull’investimento fatto.

Tra i sistemi di trading più noti in Italia troviamo Ela (sviluppato da Enrico Lanati e Luca Discacciati) e PTone.

Il pensiero sulle contrattazioni automatiche

L’automazione delle contrattazioni ha i suoi vantaggi, ma anche i suoi svantaggi.

È questo il pensiero delle varie communities che trattano l’argomento in rete.

Una formula infallibile, ovviamente, non esiste.

Il successo o l’insuccesso di un trading robot dipende dall’efficienza del settaggio da parte del trader.

Tale calibrazione deve avvenire dopo un’attenta analisi del mercato, considerando i valori su cui si intende intervenire e valutando, ovviamente, quanti rischi l’investitore è disposto ad assumersi.

L’automatizzazione degli investimenti, potrebbe condurre a dinamiche inattese.

La borsa è il risultato delle attese del mercato, spesso condizionata da fattori esterni, situazioni aleatorie che un software difficilmente può considerare.

Si possono fare contrattazioni anche senza utilizzare un metodo automatizzato.

Un’attenta valutazione delle medie mobili può dare ugualmente ottime soddisfazioni sul piano finanziario.

Cosa pensa la Consob dei trading systems

Anche la Commissione nazionale per le società e la Borsa si è pronunciata circa il trading algoritmico, riconoscendo i vantaggi ma anche gli svantaggi che tali strumenti possono avere sul mercato.

Nello specifico, la Consob, pone attenzione su tali operazioni osservando la normativa MiFID II:

  • Controllo degli algoritmi, per analizzare la loro compatibilità con la borsa valori;
  • Una chiara distinzione, tramite flag, tra le operazioni realizzate con trading algoritmico e quelle da trader fisici;
  • “Kill functionality”, vale a dire l’evenienza di annullare gli investimenti immessi dal trading system;
  • Normative maggiormente severe di direct electronic access e sponsor access.

I migliori sistemi di trading automatico

L’elaborazione di un trading algoritmico in realtà non è un’opera troppo complessa per chi sa usare i linguaggi di programmazione.

Quel che è più complesso è scegliere i valori tecnici che esso andrà a considerare.

Ma come si fa a capire se si sta scegliendo un buon trading system?

Esistono alcuni sistemi di trading algoritmico estremamente avanzati che non solo rispondono in maniera precisa ai valori inseriti, ma rispondono anche in maniera tempestiva alla volatilità del mercato.

Questo è merito dell’inserimento di fattori di adattamento e strumenti responsive.

Tra i programmi più noti per la creazione di un trading system troviamo:

Gianpaolo R.

In questo sito voglio condividere informazioni ed esperienze che possano aiutare il prossimo a capire il mondo della finanza, del trading e degli investimenti. Cerco sempre di condividere informazioni in maniera chiara e, quando possibile, esprimere opinioni su cosa sembra funzionare. Vi auguro una buona lettura.

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