Media Mobile Esponenziale Trading: Cos’è e Come Calcolarla?

Un aspetto di fondamentale importanza che indica l’andamento di un mercato, permettendo di capire se è il caso di entrare oppure uscire dal mercato stesso, è la Media Mobile Esponenziale (EMA).

Tale indicatore non fornisce dati di rialzo oppure di ribasso in maniera autonoma, ma interagisce con ulteriori rilevatori come ad esempio il MACD, che avremo modo di approfondire prossimamente.

Quali sono i tipi di media mobile conosciuti?

Esistono tre tipi di indicatori e sono:

  • Semplice.
  • Ponderata.
  • Esponenziale.

Nel vasto mondo del trading la media mobile più utilizzata per la sua precisione è quella esponenziale.

I broker calcolano automaticamente questo dato, ma è importante conoscere al meglio l’argomento per capire come avvengono le operazioni.

Prima di procedere a spiegazioni su EMA è opportuno fare una breve descrizione di tutte le Media Mobile esistenti.

Passiamo dunque in rassegna le tipologie di media mobile che conosciamo e forniamo per ognuna una breve descrizione.

Consideriamo i valori dei prezzi di chiusura aste dopo negoziazione:

  • 1 – 0,87777
  • 2 – 0,88196
  • 3 – 0,89143
  • 4 – 0,89649
  • 5 – 0,90522
  • 6 – 0,89942
  • 7 – 0,88975
  • 8 – 0.88993
  • 9 – 0.88488
  • 10 – 0,89665

Media Mobile Semplice (SMA)

Si comporta esattamente come una media matematica del valore dei prezzi, calcolata su un determinato periodo di tempo.

Se prendiamo come esempio i valori sopra riportati, calcolati su un periodo di 10 giorni, li sommiamo e dividiamo il risultato per 10 (lasso di tempo considerato), otteniamo un valore che corrisponde alla media mobile semplice.

Il motivo per cui la SMA è soggetta a opinioni non sempre positive, è dato dal fatto che in questo calcolo viene attribuito ad ogni rilievo lo stesso peso.

Media Mobile Ponderata (WMA)

Questa media associa ad ogni valore un’importanza diversa.

Il peso maggiore verrà assegnato ai valori più recenti, mentre ai valori più vecchi il peso corrispondente sarà inferiore.

Se si calcola una media mobile su 10 periodi, il valore di chiusura dell’ultimo giorno sarà moltiplicato per 10, quello del nono giorno per nove, quello del giorno ancora prima per otto e via discorrendo fino ad arrivare al valore del primo giorno che verrà moltiplicato per 1.

Il risultato finale, dato dalla somma di tali prodotti verrà successivamente diviso per la somma dei multipli utilizzati. Otterremo così la WMA.

Per fare un esempio riferendoci ai nostri dati risulterebbe:

WMA = [(0,87777. 1) + (0,88196.2) + ……… +(0,89665.10)/(1+2+………+10)]

I punti critici di questa media sono da riferire all’impossibilità di avere un’idea in tempo reale sull’andamento del mercato.

Media Mobile Esponenziale (EMA)

Per questa media mobile il calcolo è più laborioso e richiede maggior tempo.

Un prezzo viene preso in considerazione analizzando tutti i dati storici a lui correlati nel lungo periodo.

I maggiori investitori di trading utilizzano maggiormente questa media in quanto ritenuta la più efficace.

Come calcolare la media mobile esponenziale

Media mobile esponenziale Excel

Per ottenere i risultati, molti professionisti del settore utilizzano come strumento di lavoro un foglio di calcolo Excel.

Questo è un procedimento consigliato a trader molto competenti, che sappiano ottenere i migliori risultati d’investimento, andando ad agire sulla modifica costante dei dati relativi ai valori.

Per chi vuole avvicinarsi al mondo del trading per le prime volte, l’utilizzo dell’EMA, già calcolato, potrà essere trovato su piattaforme come ad esempio Metatrader.

Attraverso questo dispositivo l’investitore avrà accesso al trading, facilitato dall’utilizzo di valori già predefiniti che renderanno le operazioni facili da eseguire.

Generalmente Metatrader analizza gli ultimi 200 valori attribuendo una maggior importanza agli ultimi 10/15.

Così facendo risulterà un prezzo di valore superiore rispetto a periodi antecedenti.

Si riuscirà così ad attuare un programma migliore, sulla base dei trend in atto.

Guardiamo insieme i programmi di trading

Per prima cosa analizziamo la formula matematica esatta per calcolare la media mobile esponenziale:
EMA (i) = EMA (i-1) + SF * [P (i) – EMA (i-1)]
Ogni valore ha un significato preciso:

  • P (i) questo valore fa riferimento al costo nel periodo (i), rappresenta la maggior parte delle volte il costo alla chiusura;
  • EMA (i) fa riferimento al prezzo più nuovo dell’EMA, valore del periodo che stiamo considerando in un preciso intervallo di tempo;
  • EMA (i-1) indica il valore antecedente dell’EMA rispetto al periodo che si considera in quel momento;
  • SF rappresenta il fattore di livellamento;

Per eseguire il calcolo dell’EMA correttamente bisogna considerare altri due indicatori:

  • Media aritmetica, già precedentemente descritta;
  • Coefficiente Alpha, ottenuto dalla formula 2/(n+1), sapendo che l’incognita “n” indica il numero dei periodi presi in esame.

Dopo aver ottenuto questi due indicatori si proseguirà impostando la formula

EMA = (Close – EMA precedente) x (Alpha + EMA precedente).

Nell’EMA il grado d’importanza di ogni prodotto, viene applicato secondo una crescita esponenziale, a differenza di quello che avviene con la media mobile ponderata dove i valori seguono un andamento lineare.

Rincorrere il Trend

Per definire perfettamente un Trend è opportuno considerare una media mobile fissata con parametri di riferimento a 200, o ad ogni modo che consideri lunghi periodi temporali.

Secondo calcoli statistici, sarà più probabile terminare operazioni in attivo se si segue l’andamento dirigente del Trend, facendo operazioni a suo favore.

Determinare Supporti e Resistenze

L’EMA su 50-200 giorni, rappresenta un’area di supporto e resistenza a cui il trader può far riferimento per impostare un piano strategico e prendere decisioni sugli investimenti.

Attraverso i rimbalzi o i “cross” si assiste a grandi variazioni di prezzo.

Queste indicazioni saranno più precise tanto più lungo sarà il periodo preso in esame.

Per effettuare una buona entrata su di un mercato, è utile valutare i livelli di supporto e resistenza; saperli conoscere attraverso l’EMA permetterà di fare Trading in modo ottimale.

Conclusioni

L’obiettivo della nostra guida è stato quello di descrivere e far conoscere la Media Mobile Esponenziale, un perfetto indicatore, che permette di lavorare sui mercati.

Ci siamo soffermati sull’analisi, sul calcolo e sui vari aspetti della pratica, senza dimenticare di presentare una piattaforma all’avanguardia, che aiuta l’investitore nelle varie operazioni grazie alla Media Mobile Esponenziale.

Gianpaolo R.

In questo sito voglio condividere informazioni ed esperienze che possano aiutare il prossimo a capire il mondo della finanza, del trading e degli investimenti. Cerco sempre di condividere informazioni in maniera chiara e, quando possibile, esprimere opinioni su cosa sembra funzionare. Vi auguro una buona lettura.

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